Applicazione di modelli binomiali in matematica finanziaria

3 Giugno 2020
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Luogo: l'evento si terrà per via telematica attraverso collegamento alla piattaforma Zoom. Per informazioni sull'accesso contattare lo Staff di Dipartimento

Ore: 14.30 

Relatore:

  • Alessio Chiaramoni (Studente Percorso di Eccellenza - Laurea Triennale in Matematica)

Abstract:

Il seminario è finalizzato a presentare lo studio di modelli binomiali come strumento per l'analisi di processi stocastici in ambito economico. Verrà presentato inizialmente il modello binomiale nella sua versione standard, sfruttando l'idea che è alla base del modello di Cox-Ross-Rubinstein, per poi mostrarne una rivisitazione che coinvolga il volume di azioni scambiate. Verranno illustrati i metodi utilizzati per la stima dei parametri dei due modelli e seguirà un'analisi dettagliata del comportamento di entrambi i modelli implementati in Matlab.

Seminario nell'ambito del Percorso di Eccellenza - Laurea Triennale.

Referenti: Stefano Bonaccorsi e Federico Reali