Applicazione di modelli binomiali in matematica finanziaria
Università degli Studi Trento
38123 Povo (TN)
Tel +39 04 61/281508-1625-1701-3898-1980.
dept.math [at] unitn.it
Luogo: l'evento si terrà per via telematica attraverso collegamento alla piattaforma Zoom. Per informazioni sull'accesso contattare lo Staff di Dipartimento
Ore: 14.30
Relatore:
- Alessio Chiaramoni (Studente Percorso di Eccellenza - Laurea Triennale in Matematica)
Abstract:
Il seminario è finalizzato a presentare lo studio di modelli binomiali come strumento per l'analisi di processi stocastici in ambito economico. Verrà presentato inizialmente il modello binomiale nella sua versione standard, sfruttando l'idea che è alla base del modello di Cox-Ross-Rubinstein, per poi mostrarne una rivisitazione che coinvolga il volume di azioni scambiate. Verranno illustrati i metodi utilizzati per la stima dei parametri dei due modelli e seguirà un'analisi dettagliata del comportamento di entrambi i modelli implementati in Matlab.
Seminario nell'ambito del Percorso di Eccellenza - Laurea Triennale.
Referenti: Stefano Bonaccorsi e Federico Reali