Una introduzione alle misure di profondità statistiche dei dati

17 luglio 2020
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Luogo: l'evento si terrà per via telematica attraverso collegamento alla piattaforma Zoom. Per informazioni sull'accesso contattare lo Staff di Dipartimento

Ore: 10.00 

Relatrice:

  • Lucia Filippozzi (Studentessa Percorso di Eccellenza - Laurea Triennale in Matematica)

Abstract:

L’analisi multivariata ricopre un ruolo fondamentale in statistica: se da un lato lo studio di statistiche univariate ha fornito risultati teorici robusti e pratici molto importanti, dall’altro lato un’estensione multivariata risulta più appropriata, per la reale natura dei dati, ma anche più complessa a causa della mancanza di un unico e non ambiguo concetto di ordinamento. Da qui nasce la necessità di sviluppare una metodologia non parametrica per la trattazione e l’analisi di dati multivariati basata su un ordinamento multidimensionale non ambiguo e che non prevede la necessità di fare assunzioni troppo stringenti sui dati (come ad esempio l’ipotesi di normalità, su cui si basa l’analisi multivariata classica). Il fine di questo seminario è presentare tale metodologia basata sul concetto di profondità statistica (Statistical Data Depth), che fornirà metodi inferenziali e un approccio non parametrico adatto a definire caratteristiche quantitative e grafiche di distribuzioni multivariate. A tale scopo, dopo aver introdotto alcune definizioni basilari e aver descritto diverse misure di profondità statistica, saranno trattate le loro diverse applicazioni: i quantili multivariati, le misure di posizione e dispersione non parametriche.

Seminario nell'ambito del Percorso di Eccellenza - Laurea Triennale.

Referente: Claudio Agostinelli